O Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFPE realiza o seminário “Uma metodologia de sequência de enxame de partículas para modelos de espaço de estados. Uma aplicação em modelos de volatilidade”, com o professor Ivan Robert Enriquez Guzman, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O evento será na próxima sexta-feira (7), às 16h, na sala 9, 1º andar do bloco A, Departamento de Estatística do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), no Campus Recife da UFPE. A participação é gratuita e não é preciso fazer inscrição prévia.

O professor Ivan Robert Enriquez Guzman é estatístico graduado na Universidade Nacional de Engenheira, em Lima/Peru. Fez mestrado e doutorado no IME-USP. Suas áreas de atuação são as séries temporais financeiras, em particular os modelos de volatilidade estocástica.

Resumo
Filtros de partículas ou sequências de Monte Carlo surgem com o objetivo de contornar as dificuldades que estão presentes na estimação via MCMC plus Kalmman filters, todos eles implementados com o intuito de resolver o problema de filtragem, suavização e predição dos estados nos modelos dinâmicos, quando são estimados na modelagem de espaços de estados. Entretanto, eles têm graves problemas na degeneração das estimativas dos parâmetros, porém muitas variantes têm sido propostas. O mais bem sucedido computacionalmente é o proposto por Lui e West (2001), ao propor uma metodologia sobre combinações de normais via um processo Kernel. Nós propomos um algoritmo que tenta contornar os problemas do Kernel proposto por Liu e West, melhorando a precisão das estimativas e rapidez da metodologia, sobre a base de metodologias de otimização computacional.

Mais informações
Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFPE
(81) 2126.8422